Programma Scuola di Attuariato 2019

Programma Scuola di Attuariato 2019 (settima edizione)

(inaugurazione il 26-01-19)

Modulo 1: Professionalismo  (26-01-19)

1     Legislazione della professione
2     Codici deontologici
3     Linee guida
4     Regolamentazione
5     La formazione attuariale continua (FAC)

Modulo 2: Legislazione Assicurativa, Previdenziale e Finanziaria (02-02-19)

1     Il diritto delle assicurazioni private
2     La disciplina dell’impresa di assicurazione
3     Il contratto di assicurazione
4     Le assicurazioni contro i danni
5     Le assicurazioni di persone
6     Le assicurazioni marittime ed aeronautiche
7     Altri aspetti giuridici
8     Diritto della previdenza complementare
9     Diritto della previdenza sociale
10    Elementi di diritto dell’intermediazione finanziaria

 

Modulo 3: Strumenti e modelli probabilistici per le Assicurazioni e la Previdenza (e-learning)

1     Eventi e probabilità
2     Variabili aleatorie
3     Valore medio
4     Convergenza
5     Funzione caratteristica e funzioni generatrici
6     Legge dei grandi numeri
7     Teorema del limite centrale
8     Legge del logaritmo iterato
9     Martingale
10   Moto browniano

Modulo 4: Matematica Finanziaria (e-learning)

1.   Interesse e sconto
2.   La legge esponenziale
3.   Rendite e piani di ammortamento
4.   Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria
5.   Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria
6.   Funzione valore e prezzi di mercato
7.   La struttura per scadenza dei tassi di interesse
8.   Indici temporali e indici di variabilità
9.   Misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse valutazioni di     arbitraggio di piani a tasso variabile
10.  Evoluzione della struttura per scadenza
11.  Selezione di portafoglio
12.  Scelte finanziarie
13.  Rateazioni e leasing

Modulo 5: Matematica Attuariale (e-learning)

1     Tipologia delle coperture assicurative
2     Operazioni finanziarie ed assicurazioni
3     Rischi ed assicurazione: introduzione all’Enterprise Risk Management (ERM)
4     Gestione di un portafoglio assicurativo
5     Assicurazioni contro i danni. Calcolo e gestione del premio
6     La base demografica delle assicurazioni sulla durata di vita
7     Assicurazioni sulla durata di vita. Premi
8     Riserve matematiche
9     Flessibilità delle prestazioni
10     Condizioni di tariffa
11     Assicurazioni vita per collettività

Modulo 6: Finanza Matematica (e-learning)

1     Strumenti finanziari
2     Strumenti finanziari derivati
3     Valore a rischio
4     Immunizzazione finanziaria. Teorie semi-deterministiche

Modulo 7: Matematica Attuariale e Finanza Matematica (in aula) (09-02-19)

1     Tipologia delle coperture assicurative
2     Operazioni finanziarie ed assicurazioni
3     Rischi ed assicurazione: introduzione all’Enterprise Risk Management (ERM)
4     Gestione di un portafoglio assicurativo
5     Assicurazioni contro i danni. Calcolo e gestione del premio
6     La base demografica delle assicurazioni sulla durata di vita
7     Assicurazioni sulla durata di vita. Premi
8     Riserve matematiche
9     Flessibilità delle prestazioni
10     Condizioni di tariffa
11     Assicurazioni vita per collettività

12     Strumenti finanziari
13     Strumenti finanziari derivati
14     Valore a rischio
15     Immunizzazione finanziaria. Teorie semi-deterministiche

Modulo 8: Statistica Attuariale (16-02-19)

1      La statistica
2      Descrizione grafica dei dati
3      Descrizione numerica dei dati
4      Campionamento e distribuzioni campionarie
5      Problemi di stima su una singola popolazione
6      Problemi di stima: ulteriori argomenti
7      Verifica di ipotesi su una singola popolazione
8      Verifica di ipotesi: ulteriori argomenti
9      Regressione lineare semplice
10    Test sulla bontà di adattamento e tabelle di contingenza
11     Analisi statistica della mortalità
12     Indici sintetici di sinistralità in assicurazioni danni
13     Distribuzioni di danno
14     Processi di arrivo di sinistri
15     Elementi di teoria della credibilità
16     Tariffazione nei rami danni
17     Metodologie di accertamento dell’adeguatezza e dell’affidabilità dei data base e dei flussi informativi
18     Elementi di modellizzazione stocastica nelle assicurazioni

Modulo 9: Teoria del rischio (23-02-2019)

1.   Decisioni in condizioni di incertezza
2.   Utilità attesa
3.   Definizione di avversione al rischio: stretta concavità e crescenza dell’utilità di ricchezza
4.   Coefficiente di avversione al rischio
5.   Premio di rischio e premi assicurativi
6.   Utilità HARA. Misure di rischio. Capitale di vigilanza
7.   Il value at risk. Sub-additività e coerenza. Expected Short Fall. Altre misure di rischio
8.   Mercati finanziari. Il principio di non arbitraggio. Il teorema di non arbitraggio per mercati uniperiodali. Completezza del mercato e Arrow securities
9.   Misura di probabilità neutrale rispetto al rischio

Modulo 10: Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita (02-03-2019)

1     Complementi su modelli generali per la descrizione della durata di vita
2     Modelli speciali per la descrizione della durata di vita in ambito attuariale
3     Complementi su valori attuariali e premi per assicurazioni sulla durata di vita
4     Complementi su riserve matematiche e su rischio e risparmio
5     Riserve matematiche basi tecniche e formazione dell’utile
6     Complementi su condizioni di tariffa
7     Rendite vitalizie e rischio longevità
8     Le assicurazioni sulla salute
9     Modelli attuariali per assicurazioni malattia
10    Modelli attuariali per rendite d’invalidità
11    Modelli attuariali per assicurazioni long term care
12    Riserve tecniche secondo Solvency 2
13    Revisione attuariale per le imprese di assicurazione vita

Modulo 11: Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Danni (09-03-2019)

1     I rami delle assicurazioni contro i danni
2     Principi di calcolo del premio
3     Costruzione delle tariffe
4     Rischio, riassicurazione e solvibilità
5     Le riserve tecniche
6     Forme alternative di trasferimento dei rischi
7     Riserve tecniche secondo Solvency 2
8     Enterprise Risk Management (ERM) per le imprese di assicurazione danni
9     Revisione attuariale per le imprese di assicurazione danni

Modulo 12: Tecnica Attuariale della Previdenza e delle Assicurazioni per Collettività (16-03-2019)

1     La previdenza sociale
2     Il fabbisogno di previdenza complementare
3     Le forme di previdenza complementare
4     Modelli probabilistici per le assicurazioni per collettività
5     Valori attuali medi
6     I premi e le riserve matematiche nelle assicurazioni per collettività
7     Le valutazioni attuariali nelle assicurazioni per collettività

Modulo 13: Bilancio e Reporting delle Imprese di Assicurazione (23-03-2019)

1     Gestione tecnica e patrimoniale delle imprese di assicurazione
2     Il bilancio civilistico
3     Il bilancio IAS / IFRS
4     Requisiti patrimoniali

Modulo 14: Valutazione di Portafogli Assicurativi (30-03-2019)
1    Il modello attuariale deterministico per la valutazione di un portafoglio
      di assicurazioni vita: Appraisal Value e Embedded Value.
2    La valutazione MKT consistent dei contratti di assicurazione vita:
       il modello a tempo discreto di Bhulmann.
3    Il pricing dei contratti linked e la valutazione delle garanzie finanziarie.
4    Il Modello per la valutazione del Fair Value dei contratti di assicurazione
       rivalutabili: la valutazione delle opzioni implicite nel contratto.
Modulo 15: Risk Management /Asset Liabilities Management (06-04-19)

Il Risk Management

1     La figura del Risk Manager nella compagnia di assicurazione
2     La mappatura dei rischi
3     Capital requirement e problematiche di solvency

L’Asset Liabilities Management

1     ALM nella compagnia di assicurazione
2     ALM per assicurazioni vita

Modulo 16: Laboratorio di Attuariato Vita  (13-04-19)

1     Assicurazioni in caso di vita, in caso di morte, miste.
·     Premio unico e premi periodici: al premio equo, al premio puro e di tariffa.
·     Premi naturali, premio di riserva, premio di Rischio e premio di risparmio.
·     Funzioni di commutazione.
·     Riserva Matematica prospettiva, retrospettiva e ricorrente. Riserva completa.
2     Forme rivalutabili
·     Calcolo delle poste tecniche in funzione di diverse forme di attribuzione degli utili finanziari.
·     Il modello di Brennan & Schwartz per la valutazione di garanzie nei contratti assicurativi:
       applicazione ad assicurazioni di tipo linked.
·     Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito.
·     Il pricing delle opzioni esotiche con approccio simulativo Monte Carlo.
 

Modulo 17: Laboratorio di Attuariato Vita (27-04-19)

3     Modelli di valutazione di portafogli assicurativi vita. Analisi dei cash flows e degli utili.
·     La scomposizione dell’utile atteso.
·     Il Profit Testing.
·     L’embedded Value.
 

Modulo 18: Laboratorio di Attuariato Danni (04-05-19)

Alcune Grandezze di Bilancio e Alcuni Indicatori
·     Premi e Sinistri di Competenza
·     Avanzo e Disavanzo della Riserva SinistriLoss Ratio, Expense Ratio e  Combined Ratio
1)   La tariffazione nel Ramo RCAuto
·     La stima del premio equo – frequenza e costo medio di base
·     Dal premio equo al premio di tariffa
·     La personalizzazione del premio
 

Modulo 19: Laboratorio di Attuariato Danni (11-05-19)

2)    La riservazione
·     La riserva premi: riserva frazioni di premio e riserva rischi in corso
·     La costruzione dei triangoli di run-off e le principali statistiche
·     Alcuni metodi deterministici di valutazione della Riserva Sinistri
·     Un cenno ai metodi stocastici
3)   Il Collective Risk Model e il Capital at Risk
·     Le caratteristiche del Costo Aggregato dei sinistri: il Processo di Poisson Composto
·     La distribuzione del numero dei sinistri e del Claim Size
·     La distribuzione del Costo Aggregato ed il Capital at Risk
 

Modulo 20: Laboratorio di Attuariato Sociale  (18-05-19)

1)   Bilancio tecnico di un Fondo Pensioni
·     Fasi del processo di determinazione del bilancio tecnico di uno schema previdenziale
·     Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29/11/2007
·     Metodologie di calcolo nelle valutazioni attuariali di un Fondo Pensione
·     Metodo M.A.G.I.S.
·     Metodo Crisma Pitacco
·     Determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita nel regime obbligatorio pubblico
·     Determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita nella previdenza complementare
 

Modulo 21: Laboratorio di Attuariato Sociale (25-05-19)

2)   La valutazione della Garanzia di Risultato
·     L’equazione del valore del contratto elementare
·     L’equazione del valore della posizione previdenziale
·     L’equazione del valore delle prestazioni del Gruppo Chiuso
·     Costi/commissioni di gestione e di garanzia
·     Implementazione del modello di Brennan & Schwartz
·     La struttura per scadenza dei prezzi a pronti
·     La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti
·     La struttura dei tassi di interesse a termine
·     La stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse
·     Stima della struttura a termine: Bootstrap
·     Opzioni – Metodi di valutazione
·     Il modello di Black & Scholes
·     Put – Call Parity
·     Il metodo simulativo Monte Carlo
·     Pricing