2013

MASTER IN AMBIENTE ED ENERGIA: RISCHI ED OPPORTUNITA’

scadenza per le domande di ammissione: 25 febbraio 2013
scadenza per la presentazione delle graduatorie: 4 marzo 2013
scadenza per le domande di iscrizione: 18 marzo 2013
inizio corso: 29 marzo 2013
l’evento di presentazione del Master si terrà il 13 febbraio 2013

 GIOVANI RICERCATORI – 

METODI INNOVATIVI PER LA MISURA E LA
GESTIONE DEI RISCHI

Firenze 29 Novembre, Aula Magna, Via delle Pandette 9, Ed. D6 si svolgerà dalle ore 9 alle ore 18 

Programma 
Ore 10.00 – 10.45 Saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Firenze, della Dott.ssa Cristina Giachi Assessore all’Educazione e all’Università del Comune di Firenze, dell’Ing. Giovanni Massini in rappresentanza della Regione Toscana, dei Direttori dei Dipartimenti DiSIA e DiSEI, del Presidente e del Direttore del CISA.

Introduzione del Prof. Achille Basile, Presidente dell’AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali).

Ore 10.45 – 13.00 Prima sessione: presiede e introduce il Prof. Giampaolo Crenca, Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari.

  • Gabriella Piscopo (Università di Genova): Measuring Population Mortality Dependence
  • Anna Rogantini Picco (Banca d’Italia): Common Components in Marginal Expected Shortfall: an Analysis of    Systemic Risk in Italy and Germany
  • Emanuele Vannucci (Università di Pisa): The Sum of Dependent Risks: the Convergence of the Estimation
  • Alessandro Fiori Maccioni (Università di Sassari): A Stochastic Model for New Entrants in Pension Schemes

Ore 13.00– 14.45 Pausa pranzo

Ore 14.45 – 17.30 Seconda sessione: presiede e introduce la Prof.ssa Carla Angela, Università di Roma La Sapienza, già Presidente dell’Ordine Nazionale degli Attuari.

  • Luca Regis (IMT, Lucca): Longevity-risk Transfer with
    Financial Risk: is it worth for Annuity Providers?
  • Francesca Zucchi (École Polytechnique Fédérale de Lausanne): Managerial Discretion, Uncertain Financing and Investment
  • Massimiliano Kaucic (Università di Trieste): Solving Multiobjective Portfolio Selection Problems with Parametric Ideals and Gröbner Systems
  • Fabio Baione (Università di Firenze): Longevity Risk transfer strategies: traditional reinsurance vs securitization
  • Gian Paolo Clemente (Università Cattolica, Milano): Modelling Premium Risk for Solvency II: from Empirical Data to Risk Capital Evaluation
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